프로그램 매매를 활용한 주식 매매법

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프로그램 매매란?

프로그램 매매 동향을 활용한 주식 매매법은 주식 시장에서 컴퓨터 프로그램이나 알고리즘에 의해 자동으로 이루어지는 거래 활동을 분석하고 이를 기반으로 매매 결정을 내리는 전략입니다. 이러한 프로그램 매매는 대량의 거래와 빠른 속도로 이루어지므로 시장 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.
주식 프로그램 매매의 원리는 차익 거래입니다. 주가지수선물과 가격의 차이로 인해서 선물을 팔고 프로그램을 통해 현물을 매수하는 경우를 매수차익거래라고 하고, 선물을 사고 프로그램을 통해 현물을 매도하는 경우를 매도차익거래라고 합니다. 즉, 차익 거래란, 선물과 현물을 동시에 반대로 매매하는 것입니다. 

프로그램 매매는 차익거래뿐만 아니라 기관투자자들이 여러 종목을 한꺼번에 주문해야 하는 경우에도 사용됩니다. 이렇게 선물과의 가격 차이를 이용하지 않고 주분의 편의를 도모하기 위해 프로그램을 이용하는 것을 비차익 거래라고 합니다.

프로그램 매매추이 (출처:인터넷)

위 사진에서처럼 종목일별 프로그램매매추이에서 전체/차익/비차익 프로그램 매매 현황을 볼 수 있습니다.

프로그램 매매를 활요한 매매법의 원칙

프로그램 매매 동향을 활용한 주식 매매법의 일반적인 원칙들은 다음과 같습니다:

프로그램 매매 (출처:인터넷)

1. 거래량 분석: 프로그램 매매는 대량의 거래를 생성하므로, 해당 종목의 거래량 동향을 분석하는 것이 중요합니다. 특정 시간대에 프로그램 매매회사가 집중적으로 참여하는 경우, 해당 시간대에 가격 변동성이 증가할 수 있습니다.

2. 가격 변동성 확인: 프로그램 매회 사들은 일정 가격 범위 내에서 자동으로 주문을 생성하고 청산합니다. 따라서 가격 변동성이 크거나 상승세 또는 하락세가 지속될 때, 프로그램 매회사들의 참여가 증가할 수 있습니다. 위 차트에서와 같이 빨간색의 프로그램 순매수 증감량이 크면 매수가 크게 유입되는 추이로 판단할 수 있습니다. 그러나, 매수가 많이 유입되었다고 계속해서 주가가 오를 거라고 판단하는 것은 위험합니다. 프로그램 매수가 급증한 기관이 단기 투자에 특화된 기관(증권사)라면 조만간 매도가 쏟아질 수도 있다는 판단하에 매매 전략을 수립할 필요가 있습니다.

3. 전략 개발:

프로그램 매매 전략을 개발합니다. 이를 위해 과거 데이터를 사용하여 백테스트를 진행하여 전략의 성과를 평가합니다.

4. 리스크 관리:

손실을 최소화하기 위해 리스크 관리 전략을 수립합니다. 이를 통해 투자 금액을 관리하고, 손실을 제한하는 방법을 결정합니다.

5. 주문 실행:

프로그램을 통해 주식 주문을 자동으로 실행합니다. 주문 유형 (시장가 주문, 한정가 주문 등)과 주문 수량을 정확하게 설정해야 합니다.

6. 실시간 모니터링:

주식 시장은 변동성이 크므로, 프로그램 매매 전략을 실시간으로 모니터링해야 합니다. 손익을 추적하고 필요한 경우 전략을 조정합니다.

7. 감정 배제:

프로그램 매매는 감정을 배제하고 논리적인 근거에 따라 투자를 결정합니다. 감정에 기반한 판단을 피하기 위해 자동화가 중요합니다.

8. 백테스트와 수정:

전략을 개발한 후에도 주기적으로 백테스트를 수행하고 전략을 수정하거나 최적화해야 합니다. 시장 조건은 변할 수 있으므로 계속해서 조정이 필요합니다.

9. 법규 준수:

주식 시장 규정 및 법률을 준수해야 합니다. 불법적인 프로그램 매매 활동은 법적 문제로 이어질 수 있습니다.

10. 다양한 전략 시도:

여러 종류의 프로그램 매매 전략을 시도하고, 다양한 시장 조건에서 어떤 전략이 가장 효과적인지 확인해야 합니다.

11. 꾸준한 학습:

주식 시장은 항상 변화하므로, 지속적인 학습과 최신 트렌드를 따라가는 것이 중요합니다.

프로그램 매매는 전문적인 지식과 기술을 필요로 하며, 손실을 감수해야 하는 높은 위험이 따릅니다. 
따라서 이를 활용하려는 경우, 충분한 연구와 자문을 받는 것이 필요합니다.